СРЕДНЕЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ (MOVING AVERAGE)

Невозможно получить полную графическую картину рынка без среднего скользящего значения (MAs). Этот классический инструмент технического анализа определяет как трендовые ли­нии, так и уровни откатов. Используйте MAs на всех ценовых графиках во всех временных рамках.

Средние скользящие напрямую зависят от цены. Они пода­ют сигналы, не содержащие помех, связанных со слухами, так как их графики строятся внутри ценовых окон. Они рисуют в режиме реального времени ценовые модели, которые, взаимодействуя с другими свойствами уровней поддержки/сопротивления, раскры­вают прибыльные уровни конвергенции.

Идентифицируйте конвергенции-дивергенции ценовых баров и средних скользящих. Так как цена всегда движется либо по направлению, либо против направления движения средних скользя­щих, каждый новый ценовой бар (или свеча) раскрывают характе­ристики импульса, тенденции или времени. К примеру, клас­сический индикатор MACD (Moving Average Convergence-Divergence) применяется в технике определения трендовых рынков.

Используйте экспоненциальные средние скользящие (EMAs) для более длительных временных диапазонов, но, переходя к мень­шему временному диапазону, применяйте простые средние сколь­зящие (SMAs).

EMAs - более быстрые и сглаженные и придают большее значение изме­нениям цены последних дней

SMAs - придают значение в равной степени цене каж­дого дня соответствующего временного диапазона, дают свинг-трейдерам возможность проследить за действиями других участников торгов.

Объедините все эти средние скользящие посред­ством математической зависимости в соответствующем времени. Одна из классических комбинаций использует 20-, 50- и 200-днев­ные графики. Средние сколь­зящие (MAs) представляют собой эффективную структуру для ис­следования рынка и осуществления трейдинга в трех различных периодах развития тенденции: краткосрочном, среднем и долго­срочном.

Средние скользящие осуществляют непрерывную обратную связь с тенденцией. Так, например, MAs дают сигнал к медвежь­ему рынку, если их расположение таково, что 200-дневный МА проходит выше остальных. Рынок получает сигнал о возобновле­нии бычьей тенденции, когда самые краткосрочные средние сколь­зящие, поднимаясь, пересекают более длинные и проходят выше них и когда каждая линия МА снова поднимается. После перекре­стного пересечения средних скользящих (MAs) следует ожидать порывистого, беспокойного характера движения цены. Ценовой бар может несколько раз совершать скачки перед прорывом из обла­сти, ограниченной инверсионными средними скользящими.

20-50-200 MAs – стандартный набор

18-50-150 MAs – скоростной набор (при более агрессивном настрое).

Убедитесь в том, что краткосрочные тенденции откатывают на уровни 20-дневных средних скользящих, а долгосрочные тенденции находят поддержку на 50- и 200-днев­ных MAs.

5-8-13 МAs (М1, М5, Н1) - часто применяют для краткосрочной свинговой тор­говли. Эти числа Фибоначчи соответствуют динамике, присущей слабой, неубедительной тенденции (прим. с полосами Боллинджера (ВВ).

МАs генерируют обратную связь схожде­ний/расхождений. Основ­ные средние скользящие имеют свойство быть друг для друга уровнями поддержки/сопротивления, которое помогает свинг-трейдерам в более четком определении времени открытия позиции, так как MAs запаздывают по сравнению с ценой.

MAs дают возможность быстрой идентификации класси­ческих уровней разворота. Когда цена подвергается внезапной смене направ­ления движения, средние скользящие начинают разворачиваться и дают ясный сигнал о росте волатильности.

MAs медленно разворачиваются по мере того как некий толчок цены начинает стимулировать формирование новой тенденции. Совершайте краткосрочные свинг-трейды, как только обнаружите перекрестное пересечение MAs, дающее сигнал о надвигающемся ценовом движении. Как только перестановка MAs осуществится - новый импульс обязательно получит развитие в услови­ях новой конвергенции. Расширяющиеся средние скользящие сви­детельствуют об усилении импульса и в смежных временных диапазонах.

Многие трейдеры успешно зарабатыва­ют себе на жизнь, работая только с такими простейшими эле­ментами анализа, как цена, объем и средние скользящие.

MAs указывают на графике H1 намечающийся рост после сильного падения. Обратите вни­мание, как глубоко проникают ценовые бары в полосы средних сколь­зящих и в те ценовые модели, которые «рисует» цена в процессе своего движения. Понаблюдайте, каким образом ценовой бар продвига­ясь вверх, достигает границ одного важного МА, а затем, опускаясь, тестирует предыдущие low.

ЯПОНСКИЕ СВЕЧИ

Графики свечей (candlesticks) содержат гораздо больше ин­формации, нежели столбиковые графики (bar charts). Тело свечи (real body) представляет собой ценовой диапазон от цены открытия до цены закрытия. Выше и ниже границ тела расположены так называемые верхняя (upper shadow) и нижняя (lower shadow) тени, указывающие на диапазон цен между границами тела и экстремальными точками. Японские свечи являются иллюстрацией конфликта между рыночными бы­ками и медведями. Они дают возможность увидеть ценовое дви­жение в диапазоне времени на порядок ниже рассматриваемого промежутка времени.

Взаимодействие бычьих и медвежьих свечей раскрывает краткосрочные ценовые колебания и волны волатильности, а также скрытые разрывы цен, которые заполня­ются ценой закрытия. Свинг-трейдеры, применяя графики япон­ских свечей, могут исследовать многие скрытые уровни и выяв­лять важные уровни поддержки/сопротивления.

Японские свечи иллюстрируют модели разворота лучше других инструментов технического анализа. Такие обще­известные модели, как звезды (stars), молот (hammer), дожи (dojis), харами (harami) дают первые предупредительные сигналы для подготовки стратегий подавления рыночной толпы. Все эти посту­пающие сигналы должны работать в контексте образуемых све­чами моделей.

Обратите внимание на фигуры разворота на графиках свечей при высоких торговых объемах, на то, как они тестируют пики и дно, на важные зоны поддержки/сопротивления, на стандар­тные откаты по уровням Фибоначчи.

            Стро­ение свечей таково, что и тело, и тени определяют трендовые линии. Манипуляции вблизи важных уровней S/R генерируют частые выбросы цен и увеличивают риск по­терь. Такие модели разворота, как дожи и харами, проходят через многие барьеры S/R, но закрываются только в пределах поддержки. Существование этих моделей, так же как и их появление является сигналом того, что уровень под­держки остается неповрежденным. Эти важные уровни генериру­ют интересные контрстратегии и дают возможность более четко определять время открытия/закрытия позиции. (См. Точки разворота).

Японские свечи дают четкие сигналы в сочетании с полосами Боллинджера и с другими индикаторами основной тенденции. Ищите модели разворота, когда цена выходит за пределы верхней или нижней полосы. Большинство этих моделей разворота согласовывается как с уровнями high и low, так и с откатами на уровни сопротивления после прорывов.

Помните, что большая часть настроений импульсивной рыночной толпы, ее паники или спокой­ствия не воспринимается разумом и может быть угадана лишь интуицией трейдера или аналитика.